Bu çalışmada birçok ekonometrik model kullanılarak Türkiye için kısa dönemli enflasyon öngörüleri üretilmektedir. Kullanılan modeller arasında tek değişkenli modeller, ayrıştırmaya dayalı yöntemler (frekans ve zaman düzleminde), Philips eğrisinden uyarlanmış zamana göre değişen katsayılar modeli, VAR ve Bayesçi VAR modelleri ile dinamik faktör modeli yer almaktadır. Çalışmanın bulguları daha fazla iktisadi bilgi içeren modellerin ölçüt modele (rassal yürüyüş modeli) kıyasla daha iyi performans sergilediğini ve bu modellerin göreli öngörü performansının ilk iki çeyrek ilerisi için ortalamada yüzde 30 daha iyi olduğunu göstermektedir. Bir sonraki aşamada farklı modellerden gelen öngörüler çeşitli ağırlıklandırma şemalarına göre birleştirilmiştir. Sonuçlar, birleştirilmiş öngörülerin birçok modele kıyasla tahmin hatasında azalış sağladığına işaret ederken, bazı bireysel model öngörülerinin çeşitli dönemlerde birleştirilmiş öngörüye yakın bir performans sergilediğini ortaya koymaktadır.