Genelleştirilmiş Faktör Modellerinin Bayesyen Yaklaşımı ve Karşılaştırmalı Analizi

Genelleştirilmiş Faktör Modellerinin Bayesyen Yaklaşımı ve Karşılaştırmalı Analizi

Başlık : Genelleştirilmiş Faktör Modellerinin Bayesyen Yaklaşımı ve Karşılaştırmalı Analizi
Sayı : 10/18
Yazar(lar) : Necati Tekatlı
Dil : İngilizce
Tarih : Ekim 2010
Özet : Bu makalenin iki temel amacı var. Birinci amaç, klasik faktör modellerini daha genelleştiren ve geliştiren bir Bayesyen faktör modeli sunmaktır. Bu modele Bayesyen genelleştirilmiş faktör modeli demekteyiz. Bu model klasik faktör modellerindeki iki bağlayıcı varsayımı iptal edip modeli daha genelleştirmektedir. Birinci varsayım bireysel faktörlerin dikeysel oluşumu, ikinci varsayım ise yatay kesit ve zaman serisi uzunluklarının sınırlandırılmasıdır. İkinci amacımız ise, yakın tarihte tartışmalı hale gelen bireysel faktörlerin dikeyselliği varsayımının faktör modellerinde önemini araştırmaktır. Bu amaçla, önce eldeki veriyi en iyi açıklayan genelleştirilmiş faktör modelinin nasıl seçilebileceğini gösterip sonra klasik ve genelleştirilmiş faktör modellerini karşılaştırıyoruz. Ayrıca çalışmada sunulan yöntemin benzetimli veriler ve kur verileri üzerinde uygulamasını da yapmaktayız.
Anahtar Kelimeler : Faktör Modeli, Bayesyen Zaman Serileri, MCMC benzetimi, Yöntem seçimi
JEL Siniflamasi : C11; C32; C52

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Genelleştirilmiş Faktör Modellerinin Bayesyen Yaklaşımı ve Karşılaştırmalı Analizi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40