Enflasyon Analizinde Kısa Dönemli Dalgalanmaların Filtrelenmesi

Enflasyon Analizinde Kısa Dönemli Dalgalanmaların Filtrelenmesi

Başlık : Enflasyon Analizinde Kısa Dönemli Dalgalanmaların Filtrelenmesi
Sayı : 11/20
Yazar(lar) : Yavuz Arslan, Evren Ceritoğlu
Dil : İngilizce
Tarih : Ekim 2011
Özet : Birçok ekonomik zaman serisi, özellikle de enflasyon, doğası gereği serideki gerçek değişimlerin anlaşılmasını güçleştiren mevsimsel dalgalanmalara maruz kalmaktadır. Bu bağlamda, mevsimsel düzeltme bu tip dalgalanmaları ortadan kaldırmak için kullanılan güçlü bir araçtır. Öte yandan, mevsimsel düzeltme, serilerdeki hareketlerin yorumlanmasını güçleştiren, oynaklığı yüksek seriler üretebilmektedir. Bunun sebebi, mevsimsel düzeltmenin belirli mevsimsel frekanslarda tamamlanan hareketleri yakalayabilmesidir. Fakat seride mevsimsel frekanslarda görülmeyen kısa dönemli hareketlerin olması da muhtemeldir. Bu çalışmada, bu gözlemden yola çıkarak ve enflasyonu göz önünde bulundurarak, bir yıl içerisinde tamamlanan kısa dönemli dalgalanmaları yakalamayı amaçlayan gelişmiş bir yöntem önerilmektedir. İki aşamalı yöntem dalgacık filtresini ve bant-geçirgen filtreyi birleştirmektedir. Bu yöntem mevsimsel düzeltmenin elde ettiğinden daha düzgün seriler üretmektedir. Ayrıca, filtrelenmiş seriler tüketici fiyatlarının alt gruplarındaki enflasyon dinamiklerini iyi bir şekilde yakalamaktadır. Sonuç olarak, iki aşamalı bu işlem kısa dönemli enflasyon analizi için kullanışlı bir araç sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Tüketici fiyatları, Enflasyon, Mevsimsel düzeltme, Dalgacık filtresi, Bant-geçirgen filtre
JEL Siniflamasi : E31

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Enflasyon Analizinde Kısa Dönemli Dalgalanmaların Filtrelenmesi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40