Türkiye için Kısa Dönemli Enflasyon Öngörü Modelleri ve Öngörü Birleştirme Analizi

Türkiye için Kısa Dönemli Enflasyon Öngörü Modelleri ve Öngörü Birleştirme Analizi

Başlık : Türkiye için Kısa Dönemli Enflasyon Öngörü Modelleri ve Öngörü Birleştirme Analizi
Sayı : 12/09
Yazar(lar) : Kurmaş Akdoğan, Selen Başer, Meltem Gülenay Chadwick, Dilara Ertuğ, Timur Hülagü, Sevim Kösem, Fethi Öğünç, Mustafa Utku Özmen, Necati Tekatlı
Dil : İngilizce
Tarih : Şubat 2012
Özet : Bu çalışmada birçok ekonometrik model kullanılarak Türkiye için kısa dönemli enflasyon öngörüleri üretilmektedir. Kullanılan modeller arasında tek değişkenli modeller, ayrıştırmaya dayalı yöntemler (frekans ve zaman düzleminde), Philips eğrisinden uyarlanmış zamana göre değişen katsayılar modeli, VAR ve Bayesçi VAR modelleri ile dinamik faktör modeli yer almaktadır. Çalışmanın bulguları daha fazla iktisadi bilgi içeren modellerin ölçüt modele (rassal yürüyüş modeli) kıyasla daha iyi performans sergilediğini ve bu modellerin göreli öngörü performansının ilk iki çeyrek ilerisi için ortalamada yüzde 30 daha iyi olduğunu göstermektedir. Bir sonraki aşamada farklı modellerden gelen öngörüler çeşitli ağırlıklandırma şemalarına göre birleştirilmiştir. Sonuçlar, birleştirilmiş öngörülerin birçok modele kıyasla tahmin hatasında azalış sağladığına işaret ederken, bazı bireysel model öngörülerinin çeşitli dönemlerde birleştirilmiş öngörüye yakın bir performans sergilediğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler : Enflasyon, Kısa dönemli öngörü, Öngörü birleştirme
JEL Siniflamasi : C52; C53; E37

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye için Kısa Dönemli Enflasyon Öngörü Modelleri ve Öngörü Birleştirme Analizi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40