Bankaların Sistemik Riske Katkısı

Bankaların Sistemik Riske Katkısı

Başlık : Bankaların Sistemik Riske Katkısı
Sayı : 13/18
Yazar(lar) : Hüseyin Çağrı Akkoyun, Ramazan Karaşahin, Gürsu Keleş
Dil : İngilizce
Tarih : Mart 2013
Özet : Bu çalışmada, İMKB’de işlem gören bankaların sistemik riske katkılarını ölçmeye çalışıyoruz. Bankacılık sistemine münferit bankaların oluşturduğu bir portföy gibi yaklaşarak, koşullu alacak analizi yoluyla sistemik riski hesaplıyoruz. Shapley değerini kullanarak, her bankanın sistemik önemini o bankanın sistemik risk ölçütüne (beklenen kayba) yaptığı marjinal katkıyı göz önüne alarak değerlendiriyoruz. Hesaplamalarımız, piyasa katılımcıları tarafından, 2000 ve 2001 bankacılık krizlerinin Türk Bankacılık Sektörü için oldukça tahripkâr olarak değerlendirildiğini ortaya koymaktadır. 2002 sonrası için ise, bankacılık sektörünün sistem içindeki bireysel şokları bertaraf etmekte başarılı olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Sistemik Risk, Koşullu Alacak Analizi, Shapley Değeri
JEL Siniflamasi : G10; G13; C71

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Bankaların Sistemik Riske Katkısı
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40