Sistemik Risk Ölçütü Olarak Çekirdek Olmayan Yükümlülükler ve Türk Bankacılık Sistemi İçin Bir Likidite Stres Testi Uygulaması

Sistemik Risk Ölçütü Olarak Çekirdek Olmayan Yükümlülükler ve Türk Bankacılık Sistemi İçin Bir Likidite Stres Testi Uygulaması

Başlık:

Sistemik Risk Ölçütü Olarak Çekirdek Olmayan Yükümlülükler ve Türk Bankacılık Sistemi İçin Bir Likidite Stres Testi Uygulaması
Non-core Liabilities as an Indicator of Systemic Risk and a Liquidity Stress Test Application on Turkish Banking System

Sayı:

14/12

Yazar(lar):

Kurmaş Akdoğan, Burcu Deniz Yıldırım

Dil:

İngilizce

Tarih:

Nisan 2014

Özet:

Çalışmada, Türk bankacılık sistemi için çekirdek ve çekirdek olmayan yükümlülüklerin tanımı Shin ve Shin (2010) çalışmasındaki bölümlemeye paralel biçimde detaylı olarak verilmektedir. Ardından, bankacılık sistemi nakit giriş ve çıkışları ile bankalararası piyasanın borç ve alacak ilişkilerini tanımlayan ağ bağlantılarının simüle edildiği iki aşamalı bir likidite stress testi Van Den End (2010) çalışmasına benzer bir biçimde uygulanmıştır. Sonuçlar, çekirdek olmayan yükümlülüklerin toplam seviyesinin görece düşük olduğu Türk bankacılık sisteminin olası likidite şoklarına karşı büyük ölçüde dayanıklı olduğunu göstermektedir. Çalışmada, çekirdek olmayan yükümlülüklerin seviyesi, gerek çevrimsel hareketi gerekse kredi büyümsei ile yakın ilişkisi nedeniyle yakından gözlenmesi gereken bir sistemik risk göstergesi olarak önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Finansal istikrar, Çekirdek olmayan yükümlülükler, Likidite stres testi, Ağ bağlantıları

JEL Siniflamasi:

C15; E44; G21; G28; G32

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Sistemik Risk Ölçütü Olarak Çekirdek Olmayan Yükümlülükler ve Türk Bankacılık Sistemi İçin Bir Likidite Stres Testi Uygulaması
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40