TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYESİ : TL.
25.000.000.000
İDARE MERKEZİ : ANKARA
İ D A R E M E R K E Z İ ANKARA, 27 Haziran
2002
Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :
B.02.2.TCM.0.10.00.07-29
Sayın
Genel Müdür’ün Dikkatine;
2 Ocak 2002 tarih ve 2002-1 Sayılı “2002
Yılında Para ve Kur Politikası ve Muhtemel Gelişmeler” başlıklı Basın
Duyurusunda da belirtildiği üzere, Bankamız, Bankalararası Para Piyasası (BPP)
ve Döviz ve Efektif Piyasaları (DEP)’nda üstlendiği aracılık işlevine, 1 Temmuz
2002 tarihinden başlamak üzere, bankaların Bankamız aracılığı ile başka
bankalarla işlem yapabilme limitlerini tedricen azaltmak suretiyle 2 Aralık
2002 tarihi itibariyle son verecektir.
Bankamızın BPP ve DEP’nda üstlendiği
aracılık işlevinin sona erdirilecek olması, bankaların bu piyasalar kanalıyla
ulaşma imkanı buldukları Türk Lirası ve döviz likiditesi miktarında herhangi
bir sınırlamaya yol açmayacak, bir başka ifade ile, bankaların Bankamızla
yapacakları işlemler için mevcut limitleri korunacaktır.
Ayrıca, Bankamız 1 Temmuz 2002 tarihinden
itibaren yeni bir Türk Lirası likidite imkanı olarak, BPP’nda 16:00-16:30
saatleri arasında “borç veren son merci” fonksiyonu çerçevesinde “geç likidite
penceresi” uygulamasına başlayacaktır. Bankalar, geç likidite penceresinden
teminatları karşılığında limitsiz olarak borç alabileceklerdir.
Bu çerçevede, Bankamız bünyesindeki
Bankalararası Para Piyasası ve Döviz ve Efektif Piyasaları uygulamaları, 1
Temmuz 2002 tarihinden başlamak üzere aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Bankalararası Para Piyasası
(BPP) İşlemleri:
1. Bankamız, BPP’nda üstlendiği aracılık işlevine, 1 Temmuz 2002 tarihinden
başlamak üzere, bankaların Bankamız aracılığı ile başka bankalardan borç
alabilme limitlerini (karşılaşan işlem limitlerini) aşağıdaki tabloda
belirtilen şekilde tedricen azaltarak sıfırlamak suretiyle, 2 Aralık 2002
tarihi itibariyle son verecektir. Ancak, bankaların Bankamız taraflı işlem
limitlerinde bir değişiklik olmayacak, bankalar Bankamızın likidite
sterilizasyonu amacı ile ilan ettiği alış, likidite sağlamak amacı ile ilan
ettiği satış kotasyonlarından mevcut limitleri dahilinde işlem
yapabileceklerdir.
|
Tarih |
Bankanın Toplam Borç Alabilme Limiti (TL, trilyon) |
Bankanın Başka Bankalardan Borçlanması İçin Toplam Limitinden Kullanabileceği Oran |
Bankanın
Başka Bankalardan Borç Alabilme Limiti (TL, trilyon) |
|
1-31 Temmuz 2002 |
10.0 |
% 75 |
7.5 |
|
1-29 Ağustos 2002 |
10.0 |
% 60 |
6.0 |
|
2-30 Eylül 2002 |
10.0 |
% 45 |
4.5 |
|
1-31 Ekim 2002 |
10.0 |
% 30 |
3.0 |
|
1-29 Kasım 2002 |
10.0 |
% 15 |
1.5 |
|
2 Aralık 2002 |
10.0 |
% 0 |
0.0 |
Yukarıdaki örnek
tablodan da anlaşılacağı üzere, TL 10.0 trilyon toplam borç alabilme limiti
olan bir banka, Temmuz 2002 ayı itibariyle en fazla bu limitinin yüzde 75’ine
karşılık gelen TL 7.5 trilyonluk limitini başka bankalardan borçlanmak için
kullanabilecektir. Banka, TL 10.0 trilyon tutarındaki toplam borç alabilme
limitinin TL 7.5 trilyonluk kısmını başka bankalardan borçlanarak kullanmışsa,
Bankamız satış kotasyonundan borç alabilme limiti TL 2.5 trilyon olacaktır.
2. Alıcı bankalar en fazla başka bankalardan borç alabilme limitleri kadar
talep bildirebilecekler veya başka bankaların mevcut teklifinden alış
yapabileceklerdir. Alıcı bankaların başka bankalardan borç alabilme limitlerini
aşan ancak toplam borç alabilme limiti içinde kalan bir miktarda taleplerinin
olması durumunda ise Bankamız satış kotasyonundan işlem saatleri içinde
herhangi bir zamanda mevcut toplam limitleri dahilinde borç alabileceklerdir.
Örneğin; TL 10.0 trilyon
toplam limiti olan bir banka, 2002 Temmuz ayında mevcut limitinin tamamı kadar
borç almak istiyorsa, en fazla TL 7.5 trilyon için talep verebilecek veya en
fazla TL 7.5 trilyon tutarında Bankamız dışındaki bankaların tekliflerinden
işlem yapabilecektir. Eğer işlem gerçekleşirse, banka kalan TL 2.5 trilyon için
Bankamız satış kotasyonundan borç alabilecektir.
3. Reuters sistemindeki CBTC sayfasında Bankamıza ait alış ve satış
kotasyonlarının yanına “ * ” işareti konacaktır. Başka bankalardan borç
alabilme limiti olmayan bankalar için Bankamız kotasyonları işlem saatleri içinde
CBTC sayfasında devamlı bulunacaktır.
4. Borç almak isteyen bankaların alış faiz oranları Bankamız alış
kotasyonlarının en az 0.25 puan üzerinde, borç vermek isteyen bankaların satış
faiz oranları ise, Bankamız satış kotasyonlarının en az 0.25 puan altında
olacaktır.
5. Bir bankanın başka bankalardan borç alabilme limitinin hesaplanmasında
işlemin valör tarihi esas alınacaktır. Örneğin; TL 10.0 trilyon toplam limiti
olan bir bankanın 31 Temmuz 2002 valörlü, 7 Ağustos 2002 (1 hafta) vadeli bir
işlem için başka bankalardan borç alabilme limiti TL 7.5 trilyondur.
6. Bankaların vadesi gelen borçları, öncelikle Bankamızdan borç alabilme
limitlerinden mahsup edilecek, böylece bankalara taze işlem limitlerini başka
bankalardan borç alabilme limitlerinden kullanma imkanı tanınacaktır.
7. Bankamız, 1 Temmuz 2002 tarihinden itibaren, 16:00-16:30 saatleri arasında
“borç veren son merci” fonksiyonu çerçevesinde O/N vadede “geç likidite
penceresi” uygulamasına başlayacaktır. Geç likidite penceresinden bankalar
limitsiz olarak, ancak, teminatları karşılığında Bankamız satış kotasyonundan
borç alabilecekler veya Bankamız alış kotasyonundan Bankamıza borç
verebileceklerdir.
8. Bankamızın “geç likidite penceresi” alış kotasyonu 10:00-16:00 saatleri
arasında ilan ettiği alış kotasyonundan daha düşük, satış kotasyonu ise daha
yüksek olacaktır.
9. “Geç likidite penceresi”
uygulamasında bankalar borçlanmak istedikleri tutarlar için teminat cinslerine
göre tranş ayrımı yapılmaksızın, mevcut uygulamamızda 3. tranş için belirlenmiş
olan aşağıda belirtilen oranlarda fazla teminat bulunduracaklardır.
Geç Likidite Penceresi çin
%100’ün Üzerindeki
Teminat Çeşitleri Bloke Oranları (%)
Döviz Deposu .............................................................................
8.5
Efektif Deposu
........................................................................... 12
Yabancı Bono Tahvil
................................................................. 17
Altın Deposu ..............................................................................
12
Vadesine 1 Yıldan Az Kalan DİBS (Döviz ve Dövize
Endeksliler Dahil)
...................................................................... 15
Vadesine 1 Yıldan Çok Kalan DİBS (Döviz ve Dövize
Endeksliler Dahil) .....................................
................................. 30
Türk Hazinesi’nce İhraç Edilmiş Eurobond ............................... 30
10. Bankalar
borç alabilme limitlerini hiç kullanmamış olsalar bile “geç likidite
penceresi”nden yapmış oldukları borçlanmaları, borcun vadesinde mevcut
limitlerinden mahsup edilecektir.
11. “Gün
İçi Limit” (GİL) uygulamasında herhangi bir değişiklik yapılmayacak, bankalar
belirlenen limitleri dahilinde, mevcut uygulamada olduğu gibi GİL imkanını
09:00-15:00 saatleri arasında kullanabileceklerdir.
12. BPP’nda
işlemleri ile ilgili yükümlülüklerini süresi içinde tam olarak yerine
getiremeyen bankalardan tahsil edilecek cezai faiz tutarı, 29 Mart 2002 tarih
ve 24710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2002/1 Sıra No.lu Zorunlu
Karşılıklar Hakkında Tebliğ paralelinde, Bankamızın ilan ettiği en yüksek
gecelik borç verme faiz oranının 1.50 katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak oran
üzerinden hesaplanacaktır.
Döviz ve Efektif Piyasaları (DEP) İşlemleri:
1.
Türk Lirası karşılığı efektif alım-satım
piyasasında işlem yapmaya yetkili kuruluşların Bankamız aracılığı ile başka
kuruluşlarla işlem yapma limitleri 1 Temmuz 2002 tarihinden itibaren sıfır (0)
olacaktır.
2.
Türk Lirası karşılığı döviz alım-satım piyasasında
işlem yapmaya yetkili kuruluşların Bankamız aracılığı ile başka kuruluşlarla
işlem yapma limitleri 2 Eylül 2002 tarihinden itibaren sıfır (0) olacaktır.
3.
Döviz depo piyasasında bankaların borç alabilme
limitleri Bankamız taraflı işlemler için aynı kalacak, Bankamız aracılığı ile
başka bankalardan borç alabilme limitleri ise, 1 Temmuz 2002 tarihinden
başlayarak, aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde tedrici olarak azaltılarak, 2
Aralık 2002 tarihi itibarıyla sıfır (0) olacaktır.
|
Tarih |
Bankanın Toplam Borç Alabilme Limiti (USD, milyon) |
Bankanın Başka Bankalardan Borçlanması İçin Toplam Limitinden Kullanabileceği Oran |
Bankanın Başka Bankalardan Borç Alabilme Limiti (USD, milyon) |
|
1-31 Temmuz 2002 |
10.0 |
% 75 |
7.5 |
|
1-29 Ağustos 2002 |
10.0 |
% 60 |
6.0 |
|
2-30 Eylül 2002 |
10.0 |
% 45 |
4.5 |
|
1-31 Ekim 2002 |
10.0 |
% 30 |
3.0 |
|
1-29 Kasım 2002 |
10.0 |
% 15 |
1.5 |
|
2 Aralık 2002 |
10.0 |
% 0 |
0.0 |
Yukarıdaki
tablodan da görüleceği üzere, USD 10 milyon toplam borç alabilme limiti olan
bir banka, 2002 Temmuz ayı itibarıyla, bu limitinin en fazla yüzde 75’ine
karşılık gelen USD 7.5 milyonluk limitini başka bankalardan borçlanmak
için kullanabilecektir. Banka, USD 10
milyon tutarındaki toplam limitinin USD 7.5 milyonluk kısmını başka bankalardan
borçlanarak kullanmışsa, Bankamızdan borç alabilme limiti USD 2.5 milyon
olacaktır.
4.
Alıcı bankalar en fazla başka bankalardan borç
alabilme limitleri kadar talep bildirebilecekler veya başka bankaların mevcut
teklifinden alış yapabileceklerdir.
5.
Mevcut uygulamada olduğu gibi Reuters sisteminin
“CBTJ” sayfasında Bankamız kotasyonlarının yanına “ * ” işareti konmaya devam
edilecektir.
6.
Bir bankanın diğer bankalardan borç alabilme
limitinin hesaplanmasında işlemin valör tarihi esas alınacaktır. Örneğin, USD
10 milyon borç alabilme limiti olan bir bankanın 31 Temmuz 2002 valörlü, 7
Ağustos 2002 (1 hafta) vadeli bir işlemi için diğer bankalardan borç alabilme
limiti USD 7.5 milyondur.
7.
Döviz depo piyasasında işlem limitlerinin
sıfırlanacağı 2 Aralık 2002 tarihine kadar her bir banka minimum USD 1 milyon
işlem limitine sahip olacaktır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İDARE MERKEZİ
Akil ÖZÇAY Çiğdem KÖSE
Genel
Müdür Genel Müdür Yardımcısı